Estou quase terminado com o livro de Howard Bandy8217s, 8220MeanReversion Trading Systems 8211 Métodos práticos para Swing Trading 8221. Enquanto eu raramente rever livros aqui em bordas Quantifiable, este realmente se destaca e merece alguma atenção. Howard passa por cada etapa do processo de construção de sistemas. Ele examina vários osciladores diferentes. Ele examina as técnicas de saída de amplificação de entrada. Ele discute o controle de riscos. E em cima de tudo, ele fornece código para tudo o que ele abrange no livro. É 50 para o livro, que é um preço ridiculamente baixo. Existem cursos de negociação que custam muitos milhares de dólares que don8217t fornecer informações tão boa como Howard8217s 8220Mean Reversão Trading Systems8221. Toda a codificação é feita em Amibroker, que infelizmente eu não uso. Mas desde que ele lista tudo, aqueles que usam outros programas como eu pode traduzi-lo em Tradestation, R, ou o que quer. E aqui está o kicker para quem usa Amibroker 8211 Howard realmente criou uma página da web onde os compradores de livros podem baixar o código sem custo adicional. Recomendo Howard em seus esforços. Se você tem interesse em desenvolver seus próprios sistemas de negociação, este livro é um recurso maravilhoso que eu recomendo. 5 comentários: Tenho acompanhado o seu blog há algum tempo. Mas agora estou surpreso porque você elogia o trabalho de alguém que alega em seu livro que: (meanreversiontradingsystemsMRTS20AnalysisWM. pdf) "Minha visão é que a duração do período de amostragem deve ser tão curta quanto possível. A única maneira de determinar o comprimento do período dentro da amostra é executar alguns testes. quot Isso é chamado data-snooping quotThe comprimento do período fora da amostra é: Enquanto o modelo eo mercado permanecem em sincronia e O sistema continua rentável. Não há uma relação geral entre o comprimento do período fora da amostra e o comprimento do período dentro da amostra. Portanto, nós escolhemos o out-of-sample enquanto o modelo e o mercado estiverem sincronizados ea Sistema continua rentável. Muito bom trabalho. Eu me pergunto por que você endossa tais coisas. O que você tem que ganhar. Ou talvez porque eu respeito seu trabalho talvez você esquecido os detalhes. A substância na negociação está nos detalhes. Que mundo triste ao dizer algo agradável sobre o trabalho de outra pessoa traz email que me pergunta o que eu tenho que ganhar. O comentário me obteve um nice obrigado observação do Mr. Bandy, quem I nunca met nem Falamos antes. Enquanto ele vê alguns aspectos do teste de forma diferente do que eu, não tenho interesse em argumentar cada ponto que ele faz em seu livro. Para mim, se você pode tirar idéias valiosas e informações de um livro, então vale a pena. Este é preenchido com eles. Estou de pé pelo meu comentário. Eu pensei que o livro tinha muita informação grande. Foi apoiado por resultados de testes reais (uma raridade), e uma vez que ele fornece todo o código, os comerciantes podem verificar os resultados e explorar facilmente as idéias ainda mais por conta própria. Aqueles que leram o livro são bem-vindos para postar comentários (positivos ou negativos) abaixo. Vocês todos sabem minha opinião. Em vez de sentir-se triste, talvez você deva estar feliz por alguém ter tomado o tempo de apontar para você os erros nesse livro que são de natureza fundamental, ou seja, curva-fititng, otimização, snooping de dados e todo esse absurdo que fazem os comerciantes perderem dinheiro. Não se sinta triste. O mundo não está triste quando vamos contra a realidade, devemos apenas mudar de rumo. Obrigado. Eu recebi Howard39s livro ontem, e enquanto eu haven39t terminou ainda, eu acho que o 39data snooping39 comentário é um pouco acima do topo. Howard está constantemente advertindo sobre 39 leituras futuras e técnicas de otimização de falso. Talvez mati devesse realmente comprar o livro antes de dissiná-lo em seu nível. Eu vim através deste comentário e como alguém que tem todos os quatro de Dr Bandy39s livros, eu senti que eu deveria chime dentro neste tópico. Dr. Bandy é um forte proponente de boas práticas de desenvolvimento de sistema e seus escritos claramente avisar sobre os perigos reais de curva-montagem. Qualquer pessoa que tenha seguido seu blog ou leu seu livro em detalhes entenderá completamente a nuance por trás de suas visões declaradas em um período de amostra de amostra que uma pessoa encontrou culpa. Dr Bandy tornou-se o meu autor favorito sobre o tema de abordagens de negociação quantitativa. Rob Hanna Eu tenho negociado profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007 a minha bi-semanal coluna Rob Hannas Putting It All Together apareceu em TradingMarkets. Tenho vindo a realizar investigação quantitativa e concepção de sistemas de negociação - na sua maioria focada em bordas de curto prazo desde 2004. Ver o meu perfil completoThe Sweet Spot para Mean Reversão Estratégias ETF por Michael R. Bryant Em seu livro recente, Howard Bandy discutiu o que ele chama de quotsweet Spotquot para o desenvolvimento de sistemas de troca de reversão média. 1 A idéia é que a combinação certa de comprimento de barra, período de retenção, precisão do sistema e outras variáveis tende a maximizar retornos ajustados ao risco. 2 Este artigo mostra como médias estratégias de reversão comercial que se encontram nesse sweet spot pode ser desenvolvido para fundos negociados em bolsa (ETFs) usando ferramentas automatizadas. Usando Adaptrade Builder. Uma ferramenta de desenvolvimento de estratégia para Windows, Ill mostrar como métodos de teste de estresse com análise de Monte Carlo pode ser usado como parte do processo de desenvolvimento para encontrar estratégias de reversão média robusta para o ETFP SampP 500 (SPY) e Select Sector SPDR ETFs. Arquivos de projeto para o Construtor, que incluem o código de estratégia, são fornecidos para cada exemplo. Landing no Sweet Spot A idéia básica por trás do Dr. Bandys sweet spot é que as estratégias de negociação bom deve usar um tamanho de barra curta e ter uma precisão bastante elevada com um curto período de detenção e baixo drawdown. O tamanho da barra curta eo período de retenção mais curto maximizam as oportunidades de retornos compostos, enquanto a alta precisão e o baixo levantamento facilitam a recuperação das perdas. Estas últimas qualidades também tornam mais fácil estabelecer a viabilidade da estratégia e determinar quando o seu não mais de trabalho porque típico perder estrias para sistemas de alta precisão tendem a ser relativamente curto. Com base nas diretrizes do Dr. Bandys, as seguintes características serão utilizadas neste artigo para definir os requisitos ideais para a reversão média ETF estratégias: Barras diárias 20 - 30 comércios por ano Pelo menos 65 tradições vencedoras Barras médias em negociações entre 1 e 4 Por Significa reversão, Im referindo-se a estratégias que tentam comprar abaixo do preço médio atual e vender a um preço mais alto como o preço reverte para a média. A idéia é comprar baixo e vender alta, ao contrário de tendência de seguir os sistemas, que normalmente tentam comprar alta e vender mais. Construindo com a análise de Monte Carlo Em meu último artigo do boletim de notícias, eu discutiu o uso do teste de esforço em avaliar estratégias negociando e seu relacionamento à robustez e à estratégia over-fitting. Também mencionei que, se fosse incorporada ao processo de construção, tenderia a levar a estratégias que exibissem robustez. Essa é a abordagem que será seguida aqui. Resumidamente, o teste de estresse refere-se a avaliar quão sensível é uma estratégia comercial para seus insumos e meio ambiente. Uma estratégia robusta - que não seja excessivamente ajustada ao mercado - será relativamente insensível às mudanças em seus valores de parâmetros de entrada e a outras mudanças em seu ambiente, como mudanças nos dados de preços. A análise de Monte Carlo é a técnica utilizada para avaliar o efeito dessas alterações. As entradas das estratégias, os dados de preços e outros fatores são alterados aleatoriamente e o desempenho das estratégias é avaliado. Repetindo este processo muitas vezes, obtém-se uma distribuição de resultados. Os resultados dos dados originais representam um ponto na distribuição. Outros pontos na distribuição representam os resultados da utilização de versões ligeiramente alteradas dos dados originais, o que pode gerar resultados mais ou menos favoráveis do que os dados originais. Os resultados chamados de Monte Carlo são os valores das medidas de desempenho (lucro líquido, porcentagem de vitórias, fator de lucro, etc.) que não são piores do que a maioria (tipicamente, 95) das avaliações. Por exemplo, se o lucro líquido de Monte Carlo em 95 confiança é 15.000, isso significa que 95 das avaliações tiveram um lucro líquido pelo menos tão grande quanto 15.000. Em outras palavras, há uma chance de que o lucro líquido seja de pelo menos 15.000, ou, inversamente, há 5 chances de o lucro líquido ser inferior a 15.000. Quando uma estratégia de negociação é desenvolvida iterativamente ao longo de sucessivas gerações de modificação e teste, a construção com base nos resultados Monte Carlo tenderá a conduzir a estratégia para uma que é robusta, uma vez que apenas uma estratégia robusta terá bons resultados de Monte Carlo. O Adaptrade Builder automatiza esse processo, incluindo a avaliação dos resultados da estratégia usando os resultados de Monte Carlo dos testes de estresse. O primeiro exemplo é para o índice SPDR SampP 500 ETF (símbolo SPY). Foram utilizadas barras diárias de 141999 a 4232017. O intervalo de datas para a construção foi definido para 141999 para 122017, com os primeiros 80 (141999 - 8102008) utilizados para construção (isto é, na amostra) e os restantes dados (8112008 - 122017) utilizados para testes fora da amostra. Os restantes dados (132017 - 4232017) foram reservados para validação. Todos os dados foram obtidos da TradeStation 9. A lógica de estratégia era apenas de longa duração, e 100 de capital próprio foram investidos em cada comércio, com todos os lucros reinvestidos e 0,015 por ação deduzida por rodada para os custos de negociação. Adaptrade Builder usa um algoritmo de programação genética para evoluir uma população de estratégias ao longo das gerações sucessivas. A chave para usar o Construtor para encontrar estratégias que atendam aos nossos requisitos ótimos é definir as métricas de construção, mostradas abaixo na Fig. 1. Figura 1. As métricas de construção no Construtor definem o ponto ideal para a estratégia SPY. A lista de Build Objectives contém três métricas de propósito geral, todas as quais estão sendo maximizadas. Estes ajudam a orientar a população de estratégias para aqueles que têm um alto lucro líquido, coeficiente de correlação e significância estatística, que são desejáveis para qualquer estratégia. As qualidades específicas que procuravam (ou seja, o ponto ideal) são definidas pelas Condições de Construção, que incluem as condições de desigualdade para o número de negócios, as médias de barras em negócios e a porcentagem de vitórias. Observe que a condição para o número de comércios é definida para um intervalo com base no número de anos de dados na amostra eo objetivo de ter entre 20 e 30 comércios por ano. Observe também que a porcentagem de comércios vencedores é definido para um intervalo de entre 65 e 85. O limite superior foi adicionado porque as estratégias com uma percentagem invulgarmente elevada de comércios vencedores geralmente não conseguem cumprir alguma outra condição. Penalizar essas estratégias ajudará a conduzir a população para estratégias que atendam a todas as condições, ao contrário de estratégias que desproporcionalmente satisfazem uma condição à exclusão de outras. A mesma lógica foi usada na definição de um intervalo para o fator de lucro. As outras condições - coeficiente de correlação, significância estatística, fator lucro e fração Kelly - não fazem parte de nossos requisitos específicos, mas foram adicionadas para melhorar os resultados globais. As configurações de teste de esforço e Monte Carlo usadas para este exemplo foram selecionadas na tela de Opções de Construção, como mostrado abaixo na Fig. 2. Figura 2. As opções de análise de Monte Carlo e stress testing são selecionadas na guia Build Options. Conforme mostrado na figura, 99 iterações de Monte Carlo foram utilizadas para cada análise. Isso significa que 99 testes de estresse foram realizados além da avaliação dos dados originais. Os 100 conjuntos de dados foram analisados utilizando a análise de Monte Carlo para extrair os resultados a 95% de confiança, onde foram utilizados para avaliar as condições mostradas na Fig. 1. Os testes de estresse consistiram em randomizing os preços, aleatorizando os inputs da estratégia, e randomizing a barra de partida. As três aleatorizações foram realizadas para cada teste de estresse. Como cada estratégia foi avaliada 100 vezes (99 testes de estresse mais os dados originais) em cada geração, essa abordagem levou cerca de 100 vezes mais tempo do que teria sido se o teste de estresse ea análise de Monte Carlo não tivessem sido utilizados. Por esta razão, foi utilizada uma população relativamente pequena de apenas 100 membros para manter o tempo de solução razoável. A população foi evoluída ao longo de 10 gerações, e uma opção foi definida para começar de novo após 10 gerações se o lucro líquido no período fora da amostra foi negativo. A curva de equidade parcela da estratégia de topo na população após 20 gerações (1 reconstruir) é mostrado abaixo na Fig. 3. Figura 3. Curvas de equidade para cada teste de estresse para a estratégia final do SPY. Cada curva na Fig. 3 representa um teste de esforço. Como pode ser visto, todas as diferentes curvas de equidade têm geralmente a mesma forma com resultados positivos fora da amostra. Seguem-se alguns dos resultados de Monte Carlo a 95 de confiança correspondendo à Fig. 3. Total do lucro líquido Barras médias em negócios Além do número de comércios, que é menos do que o pedido, a estratégia atende aos requisitos originais. A estratégia também passa o teste de validação. Quando a data de conclusão é estendida para 4232017, o Monte Carlo lucro líquido total aumenta para 67.015. A lógica de estratégia também satisfaz a exigência de uma estratégia de reversão média: entra em uma ordem limite e sai usando uma condição de indicador. A entrada limite significa que o mercado tem que descer para o preço limite, então a estratégia está comprando baixa e vendendo depois que o mercado volta para cima. É importante ter em mente que estes são Monte Carlo resultados em 95 confiança, o que significa que, por exemplo, 95 das avaliações de teste de estresse teve um lucro líquido total pelo menos tão grande quanto 56.784. Se o teste de esforço for desligado ea estratégia for avaliada nos dados originais, a curva de equidade é como mostrado abaixo na Fig. 4. Figura 4. Curva de equidade para a estratégia final do SPY sobre os dados originais. Essa curva patrimonial corresponde a um lucro líquido de 109.497, o que equivale a um retorno anual de 5.5. Embora este seja apenas um retorno modesto, ele facilmente bate o retorno buy-and-hold de aproximadamente 1,8 durante o mesmo período e é alcançado sem alavancagem e com uma curva de capital cada vez maior ao longo de um período que inclui dois mercados de baixa. Um exemplo de SPDR de setor selecionado O segundo exemplo envolve a construção de uma estratégia sobre um portfólio de ETFs que consiste nos SPDRs do setor selecionado. Estes ETFs dividem o índice de SampP 500 em nove setores tais que cada estoque no SampP 500 é colocado em um dos nove setores sem sobreposição. Os setores são Consumer Discretionary (símbolo XLY), bens de consumo (XLP), energia (XLE), financeiro (XLF), serviços de saúde (XLV), industrial (XLI), materiais (XLB), tecnologia XLK e utilitários (XLU). A maioria das mesmas configurações foram usadas para construir essa estratégia como no último exemplo. No entanto, como nove vezes mais dados de preço foram usados na compilação, reduzi o número de iterações de Monte Carlo de 99 para 5. As outras opções de construção eram as mesmas da Fig. 2 exceto para a opção de reconstrução, que não entrou em jogo. Para o dimensionamento da posição, 20 de patrimônio foram investidos em cada comércio. Uma vez que nem todos os mercados eram susceptíveis de serem negociados ao mesmo tempo, esta definição foi escolhida para fornecer tamanhos de posição adequada, sem resultar em alavancagem (ou seja, sobre-investimento). O período de amostragem para esta compilação foi 141999 para 5282009 com 5292009 para 122017 como o período fora da amostra e 132017 para 4232017 reservado para validação. A curva de equidade parcela de uma das principais estratégias na população após 10 gerações (sem reconstruções) é mostrado abaixo na Fig. 5. Figura 5. Curvas de equidade para cada teste de estresse para a estratégia de portfólio final do Setor Seletivo SPDR. Cada curva de equidade na Fig. 5 representa o patrimônio de carteira gerado a partir de back-testing em todos os nove mercados simultaneamente para um conjunto de configurações de teste de estresse (ou os dados originais). Alguns resultados sumários de Monte Carlo são mostrados abaixo. Lucro Líquido Total Diferentemente do exemplo anterior, os resultados não são substancialmente diferentes quando a análise de Monte Carlo é desativada e os resultados são avaliados em relação aos dados originais. Neste caso, o lucro líquido total aumenta para 205.140. Esta estratégia também passa o teste de validação. A curva de equidade para a estratégia em relação aos dados originais apenas (sem teste de esforço), em que o período de validação é incluído, é mostrada abaixo na Fig. 6. Figura 6. Curva de Patrimônio Líquido para a Estratégia de portfólio do Setor Seletivo do Setor Selecionado nos dados originais. Esta curva de equidade corresponde a um lucro líquido de 249.431, o que equivale a uma rentabilidade anual de 9,5 com uma redução do pior caso de 21. Como com o exemplo anterior, a lógica de estratégia entra muito tempo em uma ordem de limite. A maioria das saídas é através de uma saída alvo, com outros comércios sair com base em uma condição de indicador ou em uma parada de proteção. Baixar Mean Reversion Project Files: (clique com o botão direito do mouse, Salvar destino como arquivo. zip requer Adaptrade Builder para abrir.) Por razões de licenciamento, os arquivos de projeto não incluem dados de preço. O ponto chamado doce para estratégias de negociação recomendadas pelo Dr. Bandy parece fornecer condições eficazes para a construção de reverter estratégias de negociação de forma automática, utilizando uma ferramenta como Adaptrade Builder. Foi possível encontrar estratégias que atendessem a maioria dos requisitos de ambos os exemplos: uma estratégia de mercado único para o mercado de ETF SPY e uma estratégia para uma carteira de ETFs constituída pelos nove SPDRs do Setor Selecionado. Ambas as estratégias bater comprar e segurar e segurou bem no teste de validação. Para ambos os exemplos, o teste de estresse com análise de Monte Carlo foi empregado para aumentar as chances de encontrar estratégias robustas. Em comparação com o exemplo da carteira, os resultados dos testes de estresse para a estratégia do mercado único (SPY) foram substancialmente mais conservadores (menos favoráveis) do que os resultados dos dados originais. Embora parte daquela possa ser devido ao teste de esforço mais rigoroso comparado ao exemplo da carteira, sugere que a estratégia de SPY é menos robusto do que o exemplo da carteira. Em geral, onde os resultados de Monte Carlo divergem marcadamente dos resultados nos dados originais, pode-se esperar que a melhor estimativa de resultados futuros esteja em algum lugar entre eles, embora isso dependerá de quão conservador o teste de estresse ea análise de Monte Carlo são . Parece razoável que a estratégia de carteira seja mais robusta do que a estratégia de mercado único, uma vez que a estratégia de portfólio foi construída em nove mercados diferentes e foi obrigada a trabalhar razoavelmente bem sobre uma variedade mais ampla de dados de preços. Ele foi construído mais de nove vezes mais dados e tem cerca de nove vezes mais negócios. O maior desempenho da estratégia de carteira pode refletir o efeito positivo da diversificação nos nove diferentes setores dos SPDRs. Embora nenhuma das duas estratégias satisfaça o requisito para o número de negócios, pode ser possível encontrar estratégias que atendam a todos os requisitos se uma população maior é usada ou exigências de reconstrução mais rigorosas são empregadas, o que exigiria mais tempo de construção. Alternativamente, pode ser o caso que tal estratégia seja improvável de ser encontrada devido às exigências conflitantes da exatidão elevada, da freqüência do comércio, da duração curta do comércio, e assim por diante. O melhor conjunto de condições de construção é aquele que explora plenamente o potencial dos mercados enquanto permanece realista. A combinação de um conjunto de condições de compilação úteis, como as fornecidas pelo Dr. Bandy, com recursos de robustez incorporados, como testes de estresse e análise Monte Carlo, em uma ferramenta automatizada como o Builder, deve fornecer uma estrutura sólida para desenvolver estratégias de negociação eficazes. Bandy, Howard B. Mean Reversão Sistemas de Negociação. Blue Owl Press, Inc. Cascatas Sioux, SD, 2017, p. 138. Bandy, Howard B. Modelando o Desempenho do Sistema de Negociação. Blue Owl Press, Inc. Sioux Falls, SD, 2017, p. 154. Este artigo foi publicado na edição de abril de 2017 do boletim informativo Adaptrade Software. Os SPDRs SampP 500 e Select Sector são marcas registradas da The McGraw-Hill Companies, Inc. RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM REALMENTE EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. MR Swing é um sistema quantitativo que emprega a média diária - reversão e swing trading em diferentes regimes de mercado para produzir maior absoluto e de risco. Revisão do livro - Mean Reversion Trading Systems por Howard Bandy: meanreversiontradingsystemsMRTS20AnalysisWM. Pdf). Revisão do livro - Mean Reversion Trading Systems por Howard Bandy. Eu tenho seguido o seu blog por um tempo. Mas agora estou surpreso porque você elogia o trabalho de alguém que afirma em seu livro que: (.A minha opinião é que a duração do período de amostragem deve ser tão curto quanto é prático. A única maneira de determinar a duração do No período da amostra é executar alguns testes. Isso é chamado de dados-snooping. Ele também afirma. O comprimento do período fora da amostra é: Enquanto o modelo eo mercado permanecem em sincronia eo sistema continua a ser rentável. Não existe uma relação geral entre a duração do período fora da amostragem ea duração do período de amostragem ... Portanto, escolhemos o out-of-sample enquanto o modelo e o mercado estiverem sincronizados e O sistema continua a ser rentável. Em seu livro recente, Howard Bandy discutiu o que ele chama de ponto favorável para o desenvolvimento de sistemas de troca de reversão significativos.1 Como os leitores do meu livro de companheirismo, Modeling Trading System Perfor - mance, reconhecerão, Recomendam os sistemas que negociam freqüentemente, prendem por um período curto de. D um sistema de comércio eficaz - download gratuito como apresentação Powerpoint (.ppt), arquivo PDF (. Pdf), arquivo de texto (.txt) ou exibir slides de apresentação on-line. Reversão média Padrão Sazonalidade Ciclo Outros 34. Muito bom trabalho. Eu me pergunto por que você endossa tais coisas. O que você tem que ganhar. Ou talvez porque eu respeito seu trabalho talvez você esquecido os detalhes. A substância na negociação está nos detalhes. O que um mundo triste ao dizer algo agradável sobre alguém elses trabalho traz e-mails perguntando-me o que tenho a ganhar. A revisão me deu uma nota de agradecimento agradável do Sr. MR Swing é um sistema quantitativo que emprega média diária - reversão e swing de negociação em diferentes regimes de mercado para produzir maior absoluto e de risco. Bandy, com quem nunca conheci nem falei antes. Enquanto ele vê alguns aspectos do teste de forma diferente do que eu, não tenho interesse em argumentar cada ponto que ele faz em seu livro. Para mim, se você pode tirar idéias valiosas e informações de um livro, então vale a pena. Este é preenchido com eles. Estou de pé pelo meu comentário. Eu pensei que o livro tinha muita informação grande. Foi apoiado por resultados de testes reais (uma raridade), e uma vez que ele fornece todo o código, os comerciantes podem verificar os resultados e explorar facilmente as idéias ainda mais por conta própria. Aqueles que leram o livro são bem-vindos para postar comentários (positivos ou negativos) abaixo. Vocês todos sabem minha opinião. Em vez de sentir-se triste, talvez você deva estar feliz por alguém ter tomado o tempo de apontar para você os erros nesse livro que são de natureza fundamental, i. Curva-fititng, otimização, dados snooping e todo esse absurdo que fazem os comerciantes perder dinheiro. Não se sinta triste. O mundo não está triste quando vamos contra a realidade, devemos apenas mudar de rumo. Obrigado. Eu recebi Howards livro ontem, e enquanto eu havent terminado ainda, eu acho que os dados snooping comentário é um pouco acima do topo. Howard está constantemente alertando sobre futuros vazamentos e técnicas de otimização de falso. Talvez mati devesse realmente comprar o livro antes de dissiná-lo em seu nível. Eu vim através deste comentário e como alguém que tem todos os quatro de Dr Bandys livros, eu senti que eu deveria chime em sobre este tópico. Dr. Bandy é um forte proponente de boas práticas de desenvolvimento de sistema e seus escritos claramente avisar sobre os perigos reais de curva-montagem. Qualquer pessoa que tenha seguido seu blog ou leu seu livro em detalhes entenderá completamente a nuance por trás de suas visões declaradas em um período de amostra de amostra que uma pessoa encontrou culpa. Dr. Bandy tornou-se o meu autor favorito sobre o tema das abordagens de negociação quantitativa. Como construir rentável média reversão sistemas de negociação Como um comerciante, a maioria das minhas estratégias têm-se centrado na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo eu percebi que os sistemas de troca de reversão média também pode ser rentável se implementado corretamente. Às vezes, eles podem precisar ser um pouco mais de duração e envolver algum elemento discricionário, a fim de funcionar bem. O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes eles vão tendência, tendência e estratégias seguem melhor desempenho, e em outros momentos eles vão gama e reverter para a média. Os mercados de gama limitada são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm percentagens de vitórias mais altas do que as tendências a seguir. Como construir sistemas rentáveis de troca reversiva média O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem-sucedida é primeiro concordar sobre o que significa reversão é. Enquanto os seguidores de tendências buscam tendências de mercado que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão buscam mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que acabará por retornar ao seu nível normal. Assim, significa reversão é sobre a procura de mercados que se desviaram significativamente de sua média, que provavelmente vai voltar à média em algum ponto no futuro. Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bandas Bollinger, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados desta forma. A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos assim se os lucros de uma empresa saem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltarão a cair mais em linha com a média de longo prazo. É uma história semelhante para conceitos econômicos como inflação e crescimento econômico que muitas vezes retornarão à média de longo prazo ao longo do tempo. Passo Um Procure padrões nos dados O primeiro passo para a construção de um sistema de troca de reversão média, em seguida, é digitalizar gráficos de preços à procura de idéias ou padrões que você pode ser capaz de lucrar com. Se você está negociando um mercado particular que você observa qualquer comportamento interessante O mercado volta para trás sempre que RSI toca um nível de sobrevenda de 8217208217 O mercado geralmente voltar depois it8217s movido 2 desvios padrão no sentido oposto Passo Dois Destilar em código O próximo passo É começar sua idéia para baixo sobre papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você será capaz de usar um programa de negociação como Amibroker para testar essa idéia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo. Passo Três Back-test o código completamente Para testar o código corretamente you8217ll necessidade de aprender um pouco sobre o projeto do sistema adequado. Em essência, você vai querer testar a estratégia tão completamente quanto possível em diferentes prazos e em diferentes mercados. Sempre certifique-se de manter um grande pedaço de dados reservados para fora do teste de amostra. Em seguida, faça o teste nos dados da amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se ele falhar usando os dados fora da amostra, então o sistema não é suficientemente robusto e you8217ll tem que começar de novo. Walk-forward análise é algo que você deve começar a apertos com a fim de se certificar de que o sistema irá realizar-se em diferentes condições de mercado. Passo Quatro Comércio de papel o sistema Se você passar pelas etapas do projeto de sistema apropriado e você acabar com uma estratégia de reversão média você acredita ser robusto, é importante não se apressar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Tome algum tempo para validar em dados frescos, ao vivo primeiro para que você possa estar confiante de que a estratégia irá funcionar. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter trocado o sistema no papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real. Passo Cinco Reveja o sistema Se você tem uma estratégia rentável e robusta de reversão média, então deve executar de forma semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para manter um olho no sistema e certifique-se que ele está se comportando como deveria ser. Mantenha um olho sobre as métricas do sistema, como a vitória para perda rácio, a expectativa, ou os níveis de retirada. Se você experimentar um drawdown que é significativamente maior do que qualquer que você experimentou no modo de back-testing, it8217s um sinal de que o sistema tem quebrado. By the way, você pode encontrar muitas informações mais úteis sobre sistemas de negociação, incluindo as ferramentas e livros que eu uso para ajudar a construí-los na guia Recursos. Considerações para os sistemas de troca reversa média Um dos principais problemas com os sistemas de troca de reversão média é o controle de risco. Um trader reversão média vê um mercado que caiu da média, como barato o problema é que se o mercado continua a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um trader de reversão média é, portanto, continuar a comprar o mercado como ele cai. Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de riscos, uma vez que não é sensato para adicionar a uma posição perdedora ou para tentar pegar uma faca caindo. A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão significativos geralmente têm regras no lugar para impedi-las de adicionar muitas vezes a um comércio que já está perdendo. Naturalmente, uma outra consideração chave é os dados que 8217s usaram testar o sistema negociando. Escusado será dizer que um sistema comercial é tão bom quanto os dados testados em tão sem bons dados você pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui. Outra consideração fundamental para os comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados de gama limitada e, em geral, os mercados tendem a ser limitados ao redor de 60 do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando. Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de tendência seguinte, bem como um sistema de reversão média ou você pode ter um filtro para parar de entrar comércios de reversão média quando o mercado está tendendo. Este livro pelo Dr. Howard Bandy é bom para os comerciantes de reversão média. Vou dizer que algumas das idéias são bastante complexas, e em geral o livro é voltado para usuários Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios. Quando o preço de mercado é maior do que o Bollinger Band superior, vender o mercado Quando o preço de mercado é menor do que o menor Bollinger Band, comprar o mercado Quando RSI é inferior a 20, comprar o mercado Quando RSI é mais Mais de 80, vender o mercado Quando o commodity canal índice (CCI) é acima de 120, vender o mercado Quando o commodity canal índice (CCI) é menor que -120, comprar o mercado Quando o mercado é 10 superior ao 50 EMA, vender O mercado Quando o mercado é 10 inferior ao 50 EMA, comprar o mercado Quando o VIX é 20 superior ao it8217s média de dois anos, comprar o mercado Quando 5 anos EPS de uma ação cai 20 abaixo da média, comprar o estoque Um exemplo de O curso Mean reversão estratégias tendem a trabalhar melhor em prazos mais curtos e são, portanto, ideal para swing comerciantes. Em meu livro e curso, eu cubro mais de 30 sistemas negociando. Ambos significam reversão e tendência seguinte. Este é projetado usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte: A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA. Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição significativamente sobrevida. Sempre que o GRA se move para trás passado 1.02 a posição é fechada. Eu testei o sistema em dados diários sobre ações do SampP 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16.73. Com um drawdown máximo de -47 e 59 proporção vencedor. Aqui está a curva de equidade: Como construir um sistema de negociação posicional Nifty em menos de 3 minutos usando Amibroker Amibroker Coleção AFL Aprenda Amibroker com TradingMarkets: Revisão 20 Basic Amibroker Argumentos Comprar Escrevendo AFL para Amibroker Testando O RSI 2 Trading Estratégia 8 Amibroker Rotational Trading Idéias Intraday Trading Systems com dados do final do dia: Pivot Points Estudo Esta é a razão pela qual forex trading não é fácil (sistemas de negociação simples debunked) Como Scrutinize 038 Melhorar um sistema de negociação Simple Trading System faz 170 um ano Onde obter histórico Dados de mercado para Amibroker JB Marwood
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