A London Stock Exchange Derivatives está firmemente estabelecida como o principal mercado internacional para os derivados de índices de acções russos. A London Stock Exchanges International Order Book está firmemente estabelecida como o principal mercado internacional para a negociação de Depositary Receipts Londres Stock Exchange Derivatives markets oferece trading and clearing of derivatives on Russos e outros Depositary Receipts. Participants beneficiar tanto do livro de pedidos na tela ea flexibilidade oferecida pelo nosso serviço apenas compensado, todos os quais são apoiados pela segurança da contraparte central de compensação com LCH Clearnet LCH. No exercício, compensação membros também podem tirar proveito De margem de compensação em posições de equidade que claro através de EquityClear LCH. Para obter mais informações sobre o livro de encomendas internacionais IOB visite. Trading Hours. Expiry Cycles. For datas exatas, consulte as opções Trading Calendar. IOB DR, futuros IOB DR. Primeiro Dois meses consecutivos e os próximos quatro meses trimestrais Ch, junho, setembro e ciclo de expiração de dezembro. Ações corporativas. London Stock Exchange Derivatives aplica diretrizes claras para determinar como um evento de ação corporativa afeta os contratos de derivativos - saiba more. London Stock Exchange Derivativos Markets. London Stock Exchange Derivativos oferta na tela de negociação E Relatórios Comerciais para uma gama de futuros e opções de índices de acções internacionais, incluindo o índice FTSE100, o FTSE Super Liquid, o índice FTSE RIOB eo índice de referência OBX Index. IOB e os serviços Trade Reporting para negociar uma vasta gama de derivados IOB DR, Focada na Rússia. Norway um modelo de Livro de Ordem Ligada único com Oslo Bors oferecendo liquidez norueguesa para a comunidade internacional conectada em London. UK Trade Reporting para uma gama de UK single stock options. Equity Index Derivatives. IOB Opções e futuros sobre FTSE Rússia Índice IOB É um índice ponderado de mercado em USD, projetado para medir o desempenho dos 15 maiores DRs russos negociados em Londres St Ock Exchange International Ordem IOB. FTSE Index opções atraente na tela de liquidez através da implementação de um esquema de mercado eficiente, proporcionando spreads mais estreitos e maior tamanho de ordem para o comércio contra. Norway OBX Derivados Baseado em um modelo de comércio totalmente ligado e compensação que permite Membros da London Stock Exchange Derivatives para negociar produtos de derivativos de ações noruegueses com a base de clientes nórdicos da Oslo Bosr. FTSE UK Super Liquid Acompanha o desempenho do mercado de ações do Reino Unido através de um universo altamente líquido de ações. No International Order Book estão disponíveis. Especificações do Contrato de Mercado de Derivativos da London Stock Exchange1 Especificações do Contrato de Mercado de Derivativos da London Stock Este documento é apenas para fins informativos O London Stock Exchange Group fez esforços razoáveis para garantir que as informações contidas neste documento estejam corretas O tempo de impressão, b Ut não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas com base nele. Não constitui conselho de investimento, nem se destina a constituir um convite ou incentivo para a realização de qualquer atividade de investimento Este documento não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de um Oferecer a compra de qualquer produto ou serviço de segurança, investimento nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição em que tal oferta ou solicitação não esteja autorizada. IOB IOB IOB IOB Futuros DR IOB DR dividendos futuros neutros DNSF IOB DR opções FTSE RIOB futuros FTSE RIOB opções IOB DR Futuros de dividendos IOB DR Futuros de dividendos futuros Derivados noruegueses Futuros de acções norueguesas Opções de acções norueguesas OBX Futuros de índices OBX Índice de opções OBOSX Futuros de índices Derivados do Reino Unido Opções de acções no Reino Unido FTSE 100 Futuros de índices FTSE 100 Opções de índices FTSE UK Large Cap Super Líquido Futuros de índices Derivados turcos BIST 30 Futuros de índices BIST 30 Opções de índices 20 As Especificações de Contrato para Produtos Listados negociados no Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres são apresentadas neste documento Este documento faz parte deste livro de regras e produz efeitos como se estivesse estabelecido na íntegra no corpo de Estas Sociedades Membro do livro de regras devem estar cientes de que certos contratos de derivativos podem ser negociados durante o horário de negociação quando o mercado no subjacente estiver fechado. As Empresas Membros devem, portanto, considerar quaisquer riscos associados à negociação desses contratos antes de entrarem em negociação. IOB DR Futuros Depositary Receipts DRs em Empresas Internacionais listadas na Bolsa de Valores de Londres s Contrato Subjacente ao LSE International Order Book IOB e listadas na London Stock Exchange Lista de Produtos do Mercado de Derivativos no Site da LSEG Tipo de Contrato Contratos Futuros com Liquidação Física Cash Os contratos de Futuros estabelecidos também estão disponíveis para Relatórios Comerciais somente Contagem Central Erparty 08 00 15 30 Hora de Londres para negociação de livro de ordens e negociação de blocos 100 DRs Isto pode mudar em casos específicos, de acordo com as Regras de Recálculo Moeda USD, Dólar dos Estados Unidos, Apresentação de cotações Futuro em USD Para os seguintes LKOD, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER Futuro Tick Tamanho Futuro Tick Tamanho Tick Tamanho Liquidação diária Liquidação diária em dinheiro Contratos sob medida Flexível S USD 0 USD USD $ USD USD USD USD USD USD 5 USD USD USD USD USD USD USD 9,999 1 USD 50 USD USD 10, Para todos os outros subjacentes Futuro Tick Tamanho Futuro Tick Tamanho USD 0 USD USD 50 USD USD 5 USD USD 100 USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD USD 10 USD USD Fisicamente estabelecido Físico Liquidação por Entrega do DR Subjacente com Liquidação Quotidiana em Dinheiro ao longo da vigência do Contrato Liquidação em Dinheiro Liquidada em Dinheiro com Liquidação Quotidiana em Dinheiro ao longo da vigência do Contrato A Segunda-feira seguinte a cada mês Onde este não é um Tra normal A terceira sexta-feira do Mês de Vencimento Quando este não for um Dia de Negociação normal, o Dia de Negociação precedente será utilizado. Os primeiros dois meses consecutivos e os quatro próximos trimestres dos meses de Março, Junho, Setembro e Ciclo de expiração de Dezembro O preço de fechamento oficial do Subjacente DR na Bolsa de Valores de Londres IOB em cada dia ajustado pelo Valor Justo Um dia bancário após o Dia de Comércio cálculo da Liquidação Diária para movimentos de caixa dos Montantes Diários de Liquidação O preço de fechamento oficial do Subjacente DR Na Bolsa de Valores de Londres IOB no Dia de Vencimento, o Mercado de Derivados da Bolsa de Valores de Londres tomará este valor e arredondará para cima até as duas casas decimais mais próximas para estabelecer os dois dias bancários fisicamente estabelecidos após a entrega física de DRs contra pagamento de quantia liquidada um dia bancário Após o pagamento de Montante qualquer Dia de Negociação para Cinco anos Futuro para quatro casas decimais Caixa, Físico 3,4 1 2 IOB DR dividendo neutro stoc K futuros DNSF Depositary Receipts DRs em Empresas Internacionais listadas na Bolsa de Valores de Londres Contrato subjacente LSE International Order Book IOB e listadas na Bolsa de Valores de Londres Mercado de Derivativos Lista de Produtos no site da LSEG Tipo de Contrato Contratos Futuros de Liquidação Física Contraparte 08 00 15 30 Hora de Londres para negociação em bloco 100 DRs Isto pode mudar em casos específicos, de acordo com as Regras de Recálculo Moeda USD, Dólar dos Estados Unidos, Apresentação de Cotações Futuro em USD Tick Size Liquidação Física por Entrega do DR Subjacente ao Vencimento com Daily Liquidação em dinheiro durante toda a vigência do Contrato Qualquer Dia de Negociação até dois anos Liquidação diária O preço de fechamento oficial do Subjacente DR na Bolsa de Valores de Londres IOB em cada dia ajustado pelo Valor Justo Liquidação Diária Um dia após o cálculo do Liquidação diária dos movimentos de numerário dos montantes de liquidação IOB no Dia de Vencimento do Dia de Validade da Bolsa de Valores de Londres, o Mercado de Derivativos tomará este valor e arredondará para o Liquidação mais próxima duas casas decimais para estabelecer o Liquidação de Vencimento Dois Dias Bancários após o Vencimento para Entrega Física de DRs contra pagamento de Validade Liquidação Montante Tailor-made qualquer Dia de Negociação out to two years Contratos Flexível Futuro para quatro casas decimais s Corporate Action ajuste no caso de dividendos No caso de dividendos em dinheiro, ações ou scrip, ordinárias e extraordinárias, Dividendos Os contratos de futuros de ações neutros serão ajustados tanto o tamanho do lote quanto o preço de liquidação serão ajustados usando o coeficiente de ajuste K 4.5 1 3 IOB DR Contrato Subjacente Depositary Receipts DRs em Empresas Internacionais listadas na London Stock Exchange LSE International Order Book IOB e listadas em A Lista de Produtos do Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres no site LSEG T Ype do Contrato Estilo Europeu liquidado fisicamente DR Contratos de Opção de Compra e Opção de Compra Contratos de Compra e Venda de Opção de Compra de Dinheiro em Dinheiro também estão disponíveis para Relatórios Comerciais somente Contraparte Central 08 00 15 30 Horário de Londres para Negociação de Cartas e Bloco Exercício Janela 18 10 18 40 Londres Hora em 100 DRs Isto pode mudar em casos específicos, de acordo com as Regras de Recálculo Moeda USD, Dólar Americano, Exibição de cotação Opção Prêmio em USD Prêmio Tick Tamanho Prêmio Tick Tamanho Tick Tamanho Fim do Dia Liquidação de Exercícios Liquidação de Prêmios Liquidação de Prêmios Contratos sob medida Flexível s USD 0 01 USD USD USD USD 25 USD USD USD USD Liquidação física liquidada por entrega do DR subjacente com Liquidação diária em dinheiro ao longo da vida do contrato Liquidação liquidada em dinheiro com Liquidação diária em dinheiro ao longo da vida do Contrato A segunda-feira seguinte a cada mês Onde este não é um dia de negociação normal, o dia de negociação seguinte Deve ser utilizado A terceira sexta-feira no Mês de Vencimento Se este não for um Dia de Negociação normal, será utilizado o Dia de Negociação anterior. Dois primeiros meses consecutivos e os quatro próximos trimestres do ciclo de expiração de Março, Junho, Setembro e Dezembro Utilizados para fins de margem , Com base na superfície de volatilidade, ela própria dependente de cotações por série, Preço spot subjacente, taxa de juros aplicável, montante do dividendo se aplicável, data ex-dividendo se aplicável, interpolação de segunda ordem e superfície livre de arbitragem O preço oficial de fechamento do Subjacente DR na Bolsa de Valores de Londres IOB no Dia de Vencimento O Mercado de Derivados da Bolsa de Valores de Londres deve ter esse valor e arredondar para as duas casas decimais mais próximas para estabelecer os Dois Dias Bancários Fisicamente Apurados após o Exercício para Entrega Física do DR contra pagamento de Liquidação Liquidado um dia bancário após o pagamento do montante um dia bancário após o dia de negociação qualquer dia de negociação para cinco anos de prêmio A quatro casas decimais Ataque a quatro casas decimais Caixa, Físico 5.6 1 4 FTSE RIOB contrato de futuros Subjacente O FTSE Rússia IOB Índice FTSE RIOB Índice Tipo de Contrato Futuros em numerário Contratos com Liquidação Diária Liquidação Contraparte Central 08 00 16 00 Horário de Londres para Livro de Ordens Negociação e negociação de blocos 08 00 15 30 Hora de Londres para negociação de livro de ordens e negociação em bloco em USD 50 por ponto índice Moeda USD, Dólar dos Estados Unidos, Exibição de cotação Futuro em pontos de índice Tick Tamanho 0 25 pontos Liquidação no vencimento com Liquidação diária A vigência do Contrato A Segunda-feira seguinte a cada mês Se este não for um Dia de Negociação normal, será utilizado o Dia de Negociação seguinte Terceira Sexta-feira no Mês de Vencimento Se este não for um Dia de Negociação normal, Fora a 12 meses Primeiro quatro trimestral de março, junho, setembro, dezembro ciclo Liquidação diária O preço de fechamento oficial do índice de FTSE RIOB no Lond Na Bolsa de Valores IOB cada dia ajustado pelo valor justo Liquidação diária em dinheiro Um dia bancário após o dia de negociação cálculo de liquidação diária para movimentos de caixa de montantes de liquidação diária O preço de fechamento oficial do índice FTSE RIOB na London Stock Exchange IOB em One Bank Day Após Expiração para pagamento do Valor Contratos sob medida qualquer Dia de Negociação até Cinco anos Flexível s Futuro para duas casas decimais 6.7 1 5 Opções do FTSE RIOB Contrato Subjacente O FTSE Rússia IOB Índice FTSE RIOB Índice Tipo de Contrato Estilo Europeu, E Contratos de Opções de Venda Contraparte Central 08 00 15 30 Hora de Londres para negociação de livros de encomendas e negociação de blocos Janela de Exercícios 18 10 18 40 Hora de Londres em USD 50 por Ponto do índice Moeda USD, Dólar dos Estados Unidos, Tick Tamanho USD USD points USD 0 1- USD points USD 4 0 USD points USD points A segunda-feira seguinte a cada mês Quando este não é um Dia de Negociação normal, o O dia de negociação precedente será utilizado até a data de negociação. A terceira sexta-feira do mês de expiração Quando este não for um dia normal de negociação, o dia de negociação precedente será utilizado Fora até 12 meses Primeiros quatro contratos trimestrais de março, junho, setembro, A taxa de juros aplicável, o valor do dividendo, se aplicável, a data de exdividend, se aplicável, a interpolação de segunda ordem e a superfície livre de arbitragem. Liquidação do Exercício O preço de fechamento oficial Do FTSE RIOB conforme calculado pelo FTSE após o leilão de fecho no IOB Liquidação do Exercício Um Dia Bancário após o pagamento do Montante de Liquidação do Exercício Liquidação do Prémio Um Dia Bancário após o Dia de Comércio Contratos sob medida qualquer Dia de Negociação até Cinco anos Flexível s Prémio com duas casas decimais Opções Greve com duas casas decimais 7.8 1 6 IOB DR Futuros de dividendos O Dividendo Bruto Anual pago por r Elevant DR Anual é definido como tendo sido ex-Contrato Subjacente entre o primeiro Dia Útil após a terceira sexta-feira de Dezembro ea terceira sexta-feira de Dezembro do ano seguinte Tipo de Contrato Contratos Futuros com Liquidação Financeira Contraparte Central 08 00 15 30 Hora de Londres Para negociação de livros de encomendas e negociação de blocos 100 dividendos de DR Pode mudar em casos específicos de acordo com as Regras de Recálculo Moeda USD, Dólar dos Estados Unidos, Apresentação de cotação Futuro em USD Tamanho do Tick Tick e Tick USD USD Valor USD USD Liquidação no Vencimento Com liquidação monetária diária durante toda a vigência do contrato A segunda-feira anterior ao cada ano A terceira sexta-feira no mês de expiração Janeiro Out a dois anos Dois primeiros contratos do ciclo de janeiro O anúncio mais atualizado pelo Banco Depositário relativo ao Dividendo Em O período de Liquidação Diária antes de qualquer anúncio ser feito, a London Stock Exchange Derivatives Market E as previsões de dividendos relevantes fornecidas pelo seu Fornecedor de Informação de Dividendos escolhido Observe que o Liquidação Diária NÃO é ajustada pelo Valor Justo Liquidação Diária Um dia após o dia de negociação do Liquidação Diária para movimentos de liquidez dos Montantes Diários de Liquidação O montante do Dividendo Bruto Ordinário Pagos pelo Banco Depositário no ou antes do encerramento da negociação e normalmente arredondados para quatro casas decimais. Isto é em relação aos Dividendos que são marcados ex entre o primeiro Dia de Negociação após a terceira sexta-feira em Dezembro ea terceira sexta-feira em Dezembro o Ano seguinte Um dia bancário após o vencimento para pagamento do montante 8.9 1 7 IOB DR Contrato de futuros de dividendos atrasados Trigger Late IOB DR Futuros só existem quando um Dividendo que foi marcado ex para um IOB DR normal Dividend Future não foi fisicamente pago na sua totalidade por O Banco Depositário antes da expiração do normal IOB DR Dividendo Futuro Contrato IOB DR Dividendo Contratos são extensões de norma Al Contratos para proteção contra pagamentos em atraso de Dividendos por Emissores Alocação Automática Se nem todos os Dividendos forem pagos no DR Subjacente por Vencimento, uma posição igual em IOB DR Dividend Futuros é criada automaticamente para qualquer IOB DR normal Dividend Posição futura levada até Expiration A posição é aberta a um preço de zero e está sujeita aos cálculos da Liquidação Diária em Dinheiro especificados abaixo do Contrato Subjacente Valor remanescente do Dividendo ordinário que foi ex no período relevante para o Contrato normal mas não foi pago pelo Banco Depositário antes do Vencimento Tipo de Contrato Contratos Futuros com Liquidação Diária em Liquidação Contínua Central 08 00 15 30 Hora de Londres para Negociação de Carteira de Ordens e Negociação em Bloco de acordo com o IOB DR correspondente Futuro de Dividendos à Vencimento Isto pode mudar em casos específicos de acordo com a Moeda de Reavaliação USD, United Dólar Estadual, Apresentação de Cotações Futuro em USD Tick Tamanho e Tick Futuro Tick Tamanho Va Lue USD USD USD USD USD Liquidação diária Liquidação diária em dinheiro Liquidação em dinheiro no vencimento com liquidação em dinheiro diária durante todo o período de vigência do contrato O primeiro dia de negociação após a expiração do IOB DR correspondente Futuro de dividendos Isso só ocorre de acordo com o Contrato Trigger Terceira Sexta-feira no Mês de Vencimento Janeiro Sempre que este não seja um Dia de Negociação normal, o Dia de Negociação anterior será utilizado. O Mercado de Derivados da Bolsa de Valores de Londres reserva-se o direito de antecipar uma vez que todos os Dividendos em dívida tenham sido fisicamente pagos. Do ciclo de janeiro Determinado pela subtração do correspondente IOB DR Dividend Future a partir do anúncio mais recente do Banco Depositário relativo ao Período de Dividendo relevante Um dia bancário após o dia de negociação de Liquidação Diária para movimentos de caixa dos Montantes Diários de Liquidação O saldo remanescente do Dividendo Ordinário Bruto pago pelo Banco Depositário Durante a vigência do Contrato Tardio que se aplica em relação aos Dividendos captados pelo IOB normal correspondente Dividendo Futuro Um Dia Bancário após o vencimento para pagamento do Montante 9,10 2 0 Derivados noruegueses 2 1 Contrato norueguês de futuros de ações Subjacente Empresas norueguesas listadas em Oslo B rs Lista completa disponível na London Stock Exchange Lista de Produtos do Mercado de Derivados no Site da LSEG Tipo de Contrato Contratos Futuros com Liquidação Física Central Contraparte Central 08 00 15 20 Hora de Londres para negociação de lista de pedidos e negociação em bloco 07 30 16 00 Hora de Londres para manual Relatórios Comerciais 100 Acções Isto pode mudar em casos específicos de acordo com as Regras de Recálculo Moeda NOK, Norwegian Kroner Apresentação de Cotações Futuro em NOK Tick Tamanho e Valor Tick Futuro Tick Tamanho Tick Valor NOK NOK NOK 0 NOK NOK NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 A segunda-feira que precede cada mês A terceira quinta-feira na Expiração Seg 3 meses de contrato, listados mensalmente 12 meses de contrato, listados mensalmente contrato de 12 meses, listados trimestralmente contrato de 24 meses, listados semanalmente AD 100 dividendos ajustados contrato de 3 meses, listados mensais de 6 meses de contrato, listados trimestralmente Listado meses Contrato de 3 meses janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro, novembro 6 e contrato de 12 meses Mar, Jun, Set, Dec 24 mês contrato junho, dezembro A Lista de Produtos no mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres mostra todos os estoques E seu correspondente Liquidação Diária de Grupo O preço de fechamento oficial da Acção Subjacente em Oslo B rs cada dia ajustado para Valor Justo Liquidação Diária Um Dia Único após o Dia de Comércio O preço de fechamento oficial da Acção Subjacente em Oslo B rs em Dois Dias Bancários Após o vencimento para a entrega física das ações contra o pagamento do valor de liquidação de vencimento Os vencimentos adicionais podem ser listados, sujeito a avaliação de Oslo B rs 10.11 2 2 opções normais de ações Contrato Un Subordinado Tipo de Contrato Contraparte Central Janela de Exercícios Moeda Exibição de cota Tick Tamanho e Valor de Tíquete Fim do Dia Liquidação de Exercício Liquidação de Exercício Liquidação de Prêmio Empresas norueguesas listadas em Oslo B rs e listadas na London Stock Exchange Mercado de Derivativos Lista de Produtos no site da LSEG American Style, Contratos de Opção de Compra e Venda de Opção Física 08 00 15 20 Hora de Londres para Negociação de Livro de Ordens e Negociação em Bloco 07 30 16 00 Hora de Londres para Relatórios Comerciais Manuais 07 30 18 00 Hora de Londres em qualquer Dia de Negociação excepto 18 10 18 40 Hora de Londres em 100 Acções Isto pode mudar em casos específicos, de acordo com as Regras de Recálculo NOK, Coroa Norueguesa Opção Premium em NOK Premium Tick Tamanho Tick Valor NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 A segunda-feira precedente a cada mês A terceira quinta-feira no mês de expiração Normal Longo AD 100 dividendo 3 meses de contrato, listado contrato de 3 meses, D mês mensal ajustado 12 contrato, listado trimestral contrato de 3 meses, listado contrato de 12 meses, listado contrato de 24 meses, listado mensalmente semestral mensal trimestral contrato de 6 meses, listado trimestralmente meses de listagem meses 3 meses janeiro, fevereiro, A lista de produtos no mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres mostra todos os estoques e seus correspondentes grupos Usados para fins de margem, com base na superfície de volatilidade, Preço de mercado à vista, taxa de juro aplicável, montante do dividendo se aplicável, data de ex-rendimento se aplicável, interpolação de segunda ordem e superfície livre de arbitragem O preço oficial de fecho da Acção Subjacente em Oslo B rs em cada Dia de Negociação, incluindo Dois Dias Bancários após o Exercício para Entrega Física de Ações contra o pagamento do Valor de Liquidação de Exercício Um Dia Bancário após o Dia de Comércio Os vencimentos adicionais podem ser listados, su Sujeito a avaliação de mercado de Oslo 11.12 2 3 Contrato de futuros de índices OBX Subjacente Tipo de Contrato Contraparte Central Moeda Apresentação de cota Tick Tamanho e Valor de Tributação Liquidação Diária Liquidação Diária em Dinheiro O Índice OBX, o índice de referência para a Noruega Contratos Futuros com Liquidação Diária 07 30 15 20 Hora de Londres para negociação de livro de ordens e negociação de blocos 07 30 16 00 Hora de Londres para relatórios de negociação manual NOK 100 por ponto de índice NOK, Coroa norueguesa Futuro em pontos de índice Futuro Tick Tamanho Tick Valor 0 pontos pontos 0 10 pontos NOK pontos pontos NOK 25 Segunda-feira anterior ao mês A terceira quinta-feira no mês de expiração 3 meses de contrato, listados todos os meses em série Jan, Fev, Abr, May, Jul, Aug, Out, Nov 12 meses de contrato, listados a cada trimestre civil Mar, Jun, Set , Dec O preço de fechamento oficial do Índice OBX, calculado diariamente por Oslo B rs e ajustado pelo Valor Justo Um Dia Bancário após o cálculo do Dia de Comércio da Liquidação Diária para movimentos de caixa Dos Montantes de Liquidação Diária VWAP do mercado a vista OBX, incluindo o leilão de encerramento calculado pela Oslo B rs no Vencimento Dia Um Dia Após o Vencimento para o pagamento do Valor 12.13 2 4 Opções do Índice OBX Contrato Tipo Subjacente Contrato Contraparte Central Exercício Janela Moeda Exibição de cota Tick Tamanho e Valor de Taxa Final do Dia Liquidação do Exercício Liquidação do Exercício Liquidação do Prêmio O Índice OBX O índice de referência para a Norueguesa Estilo Europeu, Contratos de Opções de Compra e Venda 08:00 15 20 Hora de Londres para Negociação de Carteira e Bloqueio 07 30 16 00 Hora de Londres Para relatórios de comércio manual 18 10 18 40 Hora de Londres em NOK 100 por ponto de índice NOK, Coroa norueguesa Opção Prémio em Pontos de índice Premium Tick Tamanho Tick Valor 0 0 pontos pontos 0 01 pontos NOK pontos pontos 0 05 pontos NOK pontos pontos 0 10 pontos NOK Pontos pontos NOK 25 A segunda-feira anterior ao mês A terceira quinta-feira no Mês de Vencimento Quando este não é um Dia de Negociação normal, o Dia de negociação será usado contrato de 3 meses, listados todos os meses de série janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro, novembro contrato de 12 meses, listados a cada trimestre civil Mar, Jun, Set, Dec Usado para margining fins, Sobre a superfície de volatilidade, ela própria dependente de cotações por série, preço a vista subjacente, taxa de juros aplicável, montante do dividendo, se aplicável, exdividend data, se aplicável, a interpolação de segunda ordem ea VWAP de superfície livre de arbitragem do mercado à vista OBX, Por Oslo B rs no vencimento Dia Um Dia bancário após o pagamento do montante de liquidação de exercício Um dia bancário após o dia de negociação 13.14 2 5 OBOSX Contrato de futuros de índice Subjacente Tipo de contrato Moeda de contraparte central Exibição de cota Tick Tamanho e valor de caixa Liquidação diária Liquidação diária OBOSX - Oslo B rs OBX Oil Service Index Contratos de futuros liquidados em numerário com liquidação diária em dinheiro 07 30 15 20 Hora de Londres para negociação de carteiras e negociação em bloco 07 30 16 00 Hora de Londres para relatórios de comércio manual NOK 100 por ponto de índice NOK, Coroa norueguesa Futuro em pontos de índice Futuro Tick Tamanho Tick Valor 0 pontos pontos 0 10 pontos NOK pontos 0 25 pontos NOK 25 Liquidação no vencimento com Liquidação diária em dinheiro ao longo da vida de O Contrato A segunda-feira que precede o cada mês A terceira quinta-feira no mês de expiração 3 meses de contrato, listados todos os meses de série Mar, Jun, Set, Dec O preço de fechamento oficial do Índice OBX, calculado diariamente por Oslo B rs e ajustado pelo Valor Justo Um Dia Útil após o cálculo do Dia de Comércio da Liquidação Diária para os movimentos de caixa dos Montantes de Liquidação Diária VWAP do mercado à vista OBX, Leilão de encerramento calculado pela Oslo B rs no Dia de Vencimento Um Dia Após o Vencimento para pagamento do Montante 14,15 3 0 Derivados do Reino Unido 3 1 Opções de stock do Reino Unido Contrato Acções subjacentes do Reino Unido cotadas no Lon Don Stock Exchange s LSE e listadas na London Stock Exchange Lista de Produtos do Mercado de Derivados no Site da LSEG Tipo de Contrato Estilo Europeu ou Americano, com liquidação física ou financeira Contratos de Opção de Compra e Venda Contraparte Central 08 00 16 30 Hora de Londres para Exercício 18 10 18 40 Hora de Londres em Moeda Apresentação de Cotações Tamanho do Tick e Valor do Cupão Final do Dia Liquidação do Exercício Liquidação do Exercício Liquidação do Prêmio Contratos sob medida Flexível s 1000 Ações Isto pode mudar em casos específicos de acordo com as Regras de Recálculo GBX, British Pence, p Opção Premium em GBX até duas casas decimais Tick Tamanho Tick Valor 0 01 GBP 10 Liquidação física liquidada por entrega das ações subjacentes com Liquidação diária em dinheiro ao longo da vida do contrato Liquidação liquidada em dinheiro com Liquidação diária ao longo da vida útil Do Contrato Flexível, em qualquer Dia de Negociação normal de 5 anos Utilizado para fins de margem, base D sobre a superfície de volatilidade, ela própria dependente de cotações por série, se disponível, preço de subscrição subjacente, taxa de juro aplicável, montante do dividendo se aplicável, ex-dividendo data se aplicável, a interpolação de segunda ordem ea superfície livre de arbitragem O preço de fechamento oficial do Subjacente na Bolsa de Valores de Londres no Mercado de Derivados da Bolsa de Valores de Londres deve tomar este valor e arredondar até as duas casas decimais mais próximas para estabelecer o Fisicamente estabelecido Dois Dias Bancários após o Exercício para Entrega Física, Após o pagamento do Montante Um dia bancário após o dia de negociação qualquer dia de negociação para cinco anos Prêmio para quatro casas decimais Strike a duas casas decimais Dinheiro, Físico 15,16 3 2 FTSE 100 Futuros de Índice Subjacente O índice FTSE 100 O índice de referência para o Reino Unido Tipo de Contrato Contratos Futuros com Liquidação Diária em Dinheiro Contraparte Central 08 00 17 00 Hora de Londres para negociação de livros de encomendas e negociação de blocos A negociação termina assim que for razoavelmente praticável após as 10h15 uma vez que o Índice tenha sido determinado GBP 10 por Ponto índice Moeda GBP, Libra Britânica Exibição de Cotações Tamanho e Valor do Tesouro 0 5 GBP 5 Liquidação no Vencimento com Liquidação Diária em Dinheiro ao longo da vigência do Contrato Segunda-feira anterior ao mês A terceira sexta-feira no Mês de Vencimento Até 12 meses Primeiros quatro meses trimestrais de março, junho, Ciclo de Dezembro O valor de fecho do Índice FTSE 100, calculado pela FTSE cada Dia de Negociação a 16 35, na sequência do leilão de fecho na Bolsa de Londres Este valor é ajustado pelo Mercado de Derivados da Bolsa de Valores de Londres para reflectir o Valor Justo e arredondado para duas casas decimais Lugares Um dia bancário após o dia de negociação cálculo de liquidação diária em numerário Movimentos diários de liquidação em dinheiro de montantes de liquidação diária O va Do índice de expiração FTSE 100 calculado pelo FTSE em 10 15 no dia de vencimento ou assim que for razoavelmente praticável, após o leilão intradiário na London Stock Exchange mais um intervalo aleatório de até 30 segundos e quaisquer extensões de monitoramento de preços ou extensões de pedidos de mercado Em qualquer dos Ações Constituintes O Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres deve levar esse valor e arredondar para os 0 pontos mais próximos do Índice para estabelecer que os Membros devem estar cientes de que podem variar dos altos e baixos desse dia de negociação Um Dia Único após Expiração para Pagamento do Valor 16,17 3 3 FTSE 100 Opções de indexação Contrato Subjacente O índice FTSE 100 O índice de referência para o Reino Unido Tipo de Contrato Estilo Europeu, Contratos de Opção de Compra e Venda de Opção de Compra Liquidados Contratos de Contraparte Central 08 00 17 00 Hora de Londres Negociação, negociação termina assim que razoavelmente possível após 10 15 uma vez que o do Índice tenha sido determinado Exercício Janela 18 10 18 40 Londres tim E em GBP 10 por ponto de índice Moeda GBP, Libra Britânica Exibição de cotação Opção Premium em pontos de índice Tamanho de Tick Tamanho de Tick Valor e Valor de Tick 0 5 GBP 5 Liquidação Estilo de opção Estilo Europeu Segunda-feira anterior ao mês A terceira sexta - Mês Fora a 24 meses Primeiros dois meses não trimestrais Primeiros oito meses trimestrais de março, junho, setembro, dezembro ciclo usado para calcular o valor teórico das posições do Contrato de Opção, a fim de facilitar o processo de margem de fim de dia ao nível de compensação Este preço é calculado in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchan ge Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 i ndex point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average o f the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Fle xible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrag e free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.
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