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Kangaroo EA Download grátis Kangaroo EA combina várias estratégias em sua negociação. Em primeiro lugar, a operação visível da EA consiste em uma grade de baixa média de até 6 negociações (conforme as configurações padrão). Para colocar em palavras simples, a EA abre um comércio e, como o mercado vai contra a posição (se o fizer), ele continua abrindo trades até chegar ao máximo de 6. Ele sempre encerra todos os negócios que compartilham a mesma direção juntos E isso é conseguido movendo o alvo de lucro de compra das ordens existentes à medida que novas são abertas. Seus sinais de entrada são supostamente baseados em retraços da tendência subjacente do AUDUSD, em que ponto a EA tenta abrir um comércio de scalping com uma meta de lucro de 20 pips e uma perda de parada de 60 pips. À medida que o mercado começa a se dirigir para o SL da posição, novos negócios são abertos em diferentes níveis enquanto o TP se aproxima do mercado. No final, se TP é atingido, ainda traz cerca de 20 pips de lucro no tamanho inicial do lote. Isso levanta a questão: o que acontece quando ele atinge SL. A resposta para isso não é fácil por causa da distância entre os pedidos, mas em poucas palavras você obtém uma redução. O manual EA tem uma regra do polegar para calcular: multiplique o risco configurado em 4 para calcular o potencial de redução (em percentagem) resultante dessa situação. Pelo que veremos nos backtests abaixo, isso parece ser verdade. Editar: o objetivo do lucro é ajustado pelo spread, então pensei inicialmente que era menor. Na verdade, isso é menos de sua propagação. Deve-se notar que a EA se contabiliza ao configurar o amplificador ampère SL, de modo que, quanto menor for o seu AUDUSD, melhor será a EA. Isso provavelmente levará a muitas diferenças do corretor para o corretor, mas, como pode ser visto nos meus backtests abaixo, parece funcionar com o spread 3, bem como com o spread 2. Bottom line é que quanto melhor for o seu spread, o Mais rápido, os negócios são fechados e menor a chance de a EA atacar uma perda de parada. I8217ve testemunhou várias ocasiões em que a EA tomou negociações cobertas, então não parece muito amigável com as regras da NFA. Então, novamente, I8217m não é muito amigável com as regras da NFA e eu não conheço nenhum comerciante ou corretor que seja. Você provavelmente pode executá-lo em um corretor que impõe as regras NFA no seu terminal MT4, mas provavelmente perderá negociações de vez em quando. Deve-se notar que a EA não troca com muita frequência. Embora geralmente haja cerca de 2 transações por semana (por 8220trade8221, eu significo posição, cada uma dessas posições com até 6 negócios), eu vi semanas sem uma troca. A maioria das posições normalmente é fechada dentro de 24 horas, mas encontrei algumas situações em que os negócios foram mantidos abertos por 2-3 dias. Não há nenhum conceito de uma sessão 8220trading8221: as posições são abertas o tempo todo, com as notáveis ​​exceções das sextas e início das segundas-feiras. A EA é executada exclusivamente no AUDUSD, pelo menos por enquanto. It8217 não está claro se ele será executado em outros pares, mas um artigo no site do developer8217s parece indicar uma competição futura para isso. Kangaroo EA Download grátis Não há comentários: Nota: Somente um membro deste blog pode publicar um comentário. Kangaroo EA Há cerca de um mês, vários leitores contataram-me e apontaram a Kangaroo EA. Devo admitir que isso despertou minha curiosidade na época, mesmo que ele só tivesse um teste para a frente e algumas informações gerais, então eu segui-o de perto e contatou o autor sobre isso. Como se verifica, o desenvolvedor usou extensivamente os métodos detalhados no meu artigo de dados de triagem. Então ele já estava familiarizado com o meu trabalho e ele foi gentil o suficiente para prometer (e entregar) uma cópia de revisão assim que a EA foi lançada. Para minha maior alegria, a minha página de dados de seleção é mencionada no manual. No momento em que comecei a segui-lo, tulipfx. A página inicial do Kangaroo que está configurada mais ou menos em um blog, já continha um monte de artigos muito interessantes que eu li de cima para baixo e eu fiquei de olho nisso desde então, lendo os artigos que surgiram enquanto isso . Eu recomendo encarecidamente ler esses write-ups que eles toquem alguns novos temas de amplificador, apresentar alguns problemas em uma nova luz e o TulipFX parece ter uma maior freqüência de publicação do que eu. De volta à EA, estavam lidando com um sistema que comercializa exclusivamente no AUDUSD M5, usando uma estratégia peculiar que parece incorporar elementos da rede, estilos de escalação, tendência e retração, de acordo com o autor. Devo admitir que tentei olhar para dentro para confirmá-lo, mas sem muito sucesso, a EA não conseguiu descompilar até mesmo com a versão mais recente do software Purebeam e, além disso, vem com uma DLL bastante grande que parece estar criptografada, então eu Acho que a TulipFX foi a medida extra no tópico de segurança. Desculpe o Sr. Desenvolvedor, tive que tentar espreitar dentro e espero que você entenda que não era com intenção maliciosa. Enquanto eu estou neste tópico, eu fui recusado uma cópia de revisão por um desenvolvedor em relação a mim sendo um cracker8221 profissional da 8220. Embora eu aprecie o elogio, não é verdade e qualquer autor da EA lendo isso deve estar ciente de que não estou fora para obter seus produtos espalhados em fóruns aleatórios. Qualquer EA que me é dada para fins de revisão só vai ser usada para isso e não está deixando minhas mãos. O que me traz ainda outro aspecto do mesmo tópico: por favor, pare de me escrever para pedir cópias de EAs diversas, eu não faço isso mesmo se você oferecer para pagar. Eu consegui colocar muita distância entre mim e a cena educativa EA 8220 durante os últimos meses e eu quero manter assim. Eu voltei do assunto mais uma vez, então voltei para o Kangaroo EA. O que é realmente interessante é a maneira como ele lida com as notícias. Eu não acredito que eu já vi qualquer EA também equipado para lidar com notícias como esta. O desenvolvedor foi tão longe quanto fornecer um arquivo de notícias com notícias históricas para fazer um teste. Essa é uma conquista em si mesma: eu não vi nenhuma EA que pudesse ser testada com novidades antes do Kangaroo. Mas eu já estou ficando à frente de mim, mesmo que eu tenha visto o whitepaper EA algumas semanas atrás, estou morrendo de curiosidade para ver o impacto da evasão de notícias em meus próprios testes. O Kangaroo EA combina várias estratégias em sua negociação. Em primeiro lugar, a operação visível da EA consiste em uma grade de baixa média de até 6 negociações (conforme as configurações padrão). Para colocar em palavras simples, a EA abre um comércio e, como o mercado vai contra a posição (se o fizer), ele continua abrindo trades até chegar ao máximo de 6. Ele sempre encerra todos os negócios que compartilham a mesma direção juntos E isso é conseguido movendo o alvo de lucro de compra das ordens existentes à medida que novas são abertas. Seus sinais de entrada são supostamente baseados em retraços da tendência subjacente do AUDUSD, em que ponto a EA tenta abrir um comércio de scalping com uma meta de lucro de 20 pips e uma perda de parada de 60 pips. À medida que o mercado começa a se dirigir para o SL da posição, novos negócios são abertos em diferentes níveis enquanto o TP se aproxima do mercado. No final, se o TP for atingido, ainda traz cerca de 20 pips de lucro no tamanho inicial do lote. Isso levanta a questão: o que acontece quando ele atinge SL. A resposta para isso não é fácil por causa da distância entre os pedidos, mas em poucas palavras você obtém uma redução. O manual EA tem uma regra do polegar para calcular: multiplique o risco configurado em 4 para calcular o potencial de redução (em percentagem) resultante dessa situação. Pelo que veremos nos backtests abaixo, isso parece ser verdade. Editar: o objetivo do lucro é ajustado pelo spread, então pensei inicialmente que era menor. Na verdade, isso é menos de sua propagação. Deve-se notar que a EA se contabiliza ao configurar o amplificador ampère SL, de modo que, quanto menor for o seu AUDUSD, melhor será a EA. Isso provavelmente levará a muitas diferenças do corretor para o corretor, mas, como pode ser visto nos meus backtests abaixo, parece funcionar com o spread 3, bem como com o spread 2. Bottom line é que quanto melhor for o seu spread, o Mais rápido, os negócios são fechados e menor a chance de a EA atacar uma perda de parada. Eu testemunhei várias ocasiões em que a EA tomou negociações cobertas, então não parece muito amigável com as regras da NFA. Então, novamente, eu também não sou muito amigável com as regras da NFA e não conheço nenhum comerciante ou corretor que seja. Você provavelmente pode executá-lo em um corretor que impõe as regras NFA no seu terminal MT4, mas provavelmente perderá negociações de vez em quando. Deve-se notar que a EA não troca com muita frequência. Embora geralmente haja cerca de 2 transações por semana (por 8220trade8221, eu significo posição, cada uma dessas posições com até 6 negócios), vi semanas sem uma troca. A maioria das posições normalmente é fechada dentro de 24 horas, mas encontrei algumas situações em que os negócios foram mantidos abertos por 2-3 dias. Não há nenhum conceito de uma sessão 8220trading8221: as posições são abertas o tempo todo, com as notáveis ​​exceções das sextas e início das segundas-feiras. A EA é executada exclusivamente no AUDUSD, pelo menos por enquanto. Não está claro se ele será executado em outros pares, mas um artigo no site de desenvolvedores parece indicar uma competição futura por isso. A tulipfx contém vários artigos interessantes, não necessariamente relacionados com a EA. A maioria deles vale a pena ler, alguns até fornecendo informações sobre o processo de desenvolvimento da EA. A julgar pelos artigos e pelo tamanho do arquivo ex4, claramente essa não é a EA típica que foi montada durante a noite, mas sim um esforço sólido foi colocado nela. A página dedicada ao Kangaroo EA é totalmente incrível: possui uma notável falta de besteira de marketing e também consegue ser engraçado em alguns lugares. Estou bastante satisfeito por ter encontrado alguém com mentalidade semelhante, que não aprecia os sites agressivos de marketing. Mais notavelmente, há um link para o whitepaper que contém backtests detalhados, detalhes do gráfico e informações da EA, não tenho certeza se está disponível, a menos que você esteja registrado, mas o registro é gratuito. Theres também um widget Myfxbook para uma conta de demonstração de teste direto que eu também vou publicar aqui: Edite 08.12.2010: There8217s também uma conta ao vivo no site agora, que foi iniciado em 05.11.2010. Por conveniência, I8217m também publicou seu widget myfxbook aqui: Editar 20.12.2010: recebi um whitepaper atualizado do autor que é atualizado com informações v4.1. Todos os links do whitepaper no artigo foram atualizados para apontar para o novo. Aparentemente, a TulipFX pretende estar por um tempo: sou levado a acreditar que a Kangaroo EA é apenas a primeira de uma série de EAs destinadas a serem lançadas. Você deve realmente dar uma olhada no whitepaper que mencionei. Ao contrário da maioria dos documentos semelhantes, este não representa apenas cenários ganhadores, mas também o que acontece quando as coisas correm errado. Ele entra em muitos detalhes sobre o funcionamento interno da EA e tem algumas análises de resultados que complementam esse artigo. Parâmetros Além do manual, o pacote de entrega (que consiste em um arquivo zip) também contém um arquivo de configuração, que instala um monte de arquivos em uma pasta MT4 existente: a própria EA, uma DLL, alguns indicadores, alguns arquivos definidos e O arquivo de notícias acima mencionado que está instalado precisamente no diretório testerfiles, pronto para backtesting. Na operação regular (em frente), um arquivo de notícias atualizado é baixado por hora. Deixando esses arquivos de lado, o manual é bastante descritivo sobre o tema dos parâmetros da EA. Existem três arquivos configurados pré-configurados com diferentes valores de risco e eu não acho que alguém realmente precisa tocar em qualquer um dos parâmetros de EA uma vez que um desses arquivos seja carregado. No entanto, estou certo de que alguns de vocês vão querer jogar com EA um pouco em backtests e existem vários parâmetros que permitirão isso, como o número máximo de pedidos que podem ser abertos de cada vez ou o valor da parada de perda. Se você fizer o backtest, você deve usar os dados do tick e você deve ter em mente que você deve ter um gráfico aberto com o EA em execução, caso contrário o backtest não será comercializado. Eu quase fiz um tolo de mim mesmo enviando o autor quando eu encontrei esse problema, mesmo que especificado no manual. Claro, também há uma configuração de risco, bem como uma configuração de lote fixo, um parâmetro de deslizamento e configuração manualauto GMT, mas a parte realmente interessante é aquela com as opções de notícias. O período de bloqueio comercial antes e depois da notícia pode ser configurado em minutos e também há uma configuração bacana para as notícias que devem ser evitadas. Alguns dos principais eventos gerais de notícias (como anúncios de dados de desemprego) são pré-configurados, mas o usuário pode selecionar quais notícias a EA deve esquivar, por moeda ou impacto. Se o VisualMode for selecionado (e é por padrão), uma vez que o Kangaroo EA esteja anexado ao gráfico, uma exibição simples aparece no lado inferior esquerdo do gráfico e nos informa sobre o número de eventos de notícias futuros e futuros, com um cabeçalho verde Barra. O último tem um bom hábito de ficar vermelho quando há notícias que se aproximam que deterão a negociação da EA. Há também uma exibição de status colorida no gráfico que detalha algumas das opções de configuração EA, informações de autenticação e outras coisas, como o próximo lote, o risco configurado e o patrimônio da conta. Eu acho que a escolha de cores para a área de status é bastante sem inspiração, perigosamente fronteira com feia, mas, novamente, isso não é o que geralmente compra uma EA. Ao falar sobre essa exibição, notei um pequeno bug e já informei o autor sobre isso: a exibição 8220next lot8221 está incorreta quando o EA é anexado ao gráfico e ele só atualiza no final da primeira barra de 5 minutos. Tenho certeza de que é apenas uma questão visual e que será corrigida em uma nova versão em breve. Uma vez que foram em torno da temporada de férias, vale a pena notar que a documentação menciona a EA não negociará entre 22.12 e 05.01. Backtesting O manual indica claramente que os resultados obtidos com os dados do Metaquotes do centro de histórico não são bons, mas procedeu ao backtest usando os dados 1999-2010 de qualquer maneira. Muitos corretores parecem ter o AUDUSD espalhado abaixo de 2 pips na maioria das vezes, mas também há alguns que têm acima de 2, então eu decidi fazer todos os testes com o spread 2, salvo indicação em contrário. Por algum motivo (provavelmente porque eu pensei que eu conhecia melhor e porque as EAs são tipicamente superavariadas), pareceu-me que a configuração de risco de 5 8211 EA padrão 8211 era ligeiramente alta demais, então eu usei 3 na maioria dos meus testes. Como aconteceu, eu estava errado: um risco de 3 realmente não fornece muita explosão, então 5 provavelmente será uma configuração melhor. Depois de terminar todos os backtests, decidi configurar o risco para 5 na minha conta ao vivo (postada abaixo). Além das mudanças acima nos parâmetros, tudo foi definido como seu valor padrão, com exceção do VisualMode (que desativado para alguns dos meus testes quando lembrei que os objetos do gráfico diminuíam a velocidade de teste) e o filtro de notícias, que estava sendo Constantemente ativado e desativado. Utilizei um terminal do GoMarkets para os backtests e o deslocamento do GMT foi definido para 2 para todos os testes de dados do Metaquotes e para 0 para os testes de dados do ticks Dukascopy. Errata: depois de finalizar os testes, notei que o spread usado para todos os testes de dados Metaquotes foi acidentalmente definido para 2,2 pips em vez de 2,0, então um pouco acima da média que eu pretendia. Uma vez que a EA teve um bom desempenho, decidi não refazer os testes porque a diferença provavelmente seria menor. Edição posterior: notei também que, de alguma forma, meus testes foram feitos com o parâmetro fridayendhour definido como 6. Não tenho idéia de como ele se configurou para esse valor, mas o padrão da versão de lançamento costumava ser 1 e um hotfix foi lançado com este Valor inadimplente para 0. Entretanto, recebi uma versão beta que está testando agora e que deveria ser divulgada aos clientes em alguns dias. Além dos dois problemas que mencionei acima (entradas do registro de notícias com o filtro de notícias desabilitado e o cálculo do lote inicial) e para a mudança de sexta feira, esta versão também adiciona OrderReliable para aqueles com problemas de corretor. Como se mostra, a configuração da sexta-feira tem um impacto bastante grande nos backtests, então, visto que era meu erro, eu me senti compelido a testar novamente todos os cenários e atualizar a revisão de acordo, também usando o spread 2.0 nos backtests de dados do Metaquotes. Eu ainda vou ligar os backtests mais antigos ao lado de cada novo backtest. O primeiro teste que fiz foi com lotes fixos (0.1) eo filtro de notícias desativado, em dados do Metaquotes. O backtest inicial (com 2.2 spread e a configuração de fridayendhour incorreta) ainda está disponível aqui. KangarooEA 1999-2010, lote fixo 0,1, filtro de notícias desativado Embora pareça bom, não é particularmente deslumbrante. Pode-se observar que o Kangaroo EA começa a se apresentar muito bem em algum lugar ao redor de 2007. Eu notei outro pequeno problema aqui: mesmo que eu desativasse o filtro de notícias, o jornal Backtest exibe mensagens sobre as notícias. Uma busca bastante longa revela que mesmo que os eventos de notícias sejam exibidos, eles são ignorados. O autor também foi notificado sobre esta questão. Editar: este problema, bem como o que mencionei alguns parágrafos acima, foram corrigidos no mesmo dia em que os relatei. Agora isso foi rápido. Para obter alguns números de redução realistas, eu tento o mesmo backtest com risco 3. O backtest inicial (com 2.2 spread e configuração de fridayendhour incorreta) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 1999-2010, risco 3, filtro de notícias desativado. Agora, torna-se facilmente visível que a EA realmente começa a brilhar após 2007. A redução resultante de 21,4 e eu suspeito que seja no segmento de 1999-2006, então eu procede a retesar, por Dividindo o período em dois segmentos: antes de 2007 e depois de 2007. Como nota lateral, a redução para este backtest costumava ter mais de 33 anos antes de corrigir o spread e o fridayendhour parâmetro, o que me levou a dividir o backtest em dois. Dado o resultado resultante da compensação de 21,4 depois que estes foram corrigidos, provavelmente não teria feito isso. O backtest inicial de 1999-2007 (com 2.2 spread e a configuração incorreta do fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 1999-2007, risco 3, filtro de notícias desativado Como pode ser visto, antes de 2007, o Kangaroo EA não teria sido impressionante. Todo o salto acima e para baixo da curva do saldo certamente gera a EA seu nome de canguru. Eu estava certo, porém: é aqui que o desconto estava espreitando. O backtest inicial de 2007-2010 (com 2.2 spread e configuração de fridayendhour incorreta) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias desativado Pós-2007, as coisas dão uma viragem drástica para melhor. A EA tem uma curva de equilíbrio agradável, com uma redução de 18. No teste inicial, a redução foi de 13, quase em linha com a regra mencionada no manual (4 vezes o risco seria 12, mas a diferença é aceitável) e eu Não tenho idéia de como aconteceu quando corrigiu os parâmetros de teste. Em qualquer caso, estou certo de que algumas pessoas irão pular a arma e afirmam que o Kangaroo é ajustado em curva, mas de alguma forma eu duvido muito do fato de terem feito seu teste de 2,5 meses e sua abordagem de marketing sem besteira. Eu acho que é projetado para o comportamento atual do mercado, embora não diga como, quando ou se isso mudará. Uma vez que, por coincidência, os dados do arquivo de notícias começam a partir de 2007, mais uma vez ignoro os avisos manuais sobre as mudanças de DST nos dados do Metaquotes e habilite o filtro de notícias de qualquer maneira para ver a diferença. O backtest inicial de 2007-2010 (com 2.2 spread e configuração de fridayendhour incorreta) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias ativado Enquanto ainda atinge algumas perdas, o soluço visível no meio do backtest anterior desapareceu e a curva de equilíbrio resultante parece muito mais suave. Dado os sucessos SL restantes, eu acho que o autor provavelmente sabia do que ele estava falando ao avisar sobre dados da Metaquotes e DST. Então, eu vou seguir finalmente as indicações manuais e usar dados de marca para testes. O arquivo de dados AUDUSD tick é de cerca de 4 GB e, devido à limitação MT4 de 2 GB por arquivo, tenho que dividi-lo em dois. Naturalmente, apenas para me irritar, 2007-2009 não cabe em 2GB, então eu tenho que fazer o 8220cut8221 no final de novembro de 2008. Eu decido testar com e sem o filtro de notícias habilitado para satisfazer minha curiosidade. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias desativado O primeiro teste acima é com o filtro de notícias desativado. Ele atingiu SL três vezes e a redução relativa acabou por volta de 17,8, porque dois dos hits do SL estavam bastante próximos um do outro. No geral, identifique-o como um desempenho decente, mas nada sobre o que escrever. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias ativado Agora, ao ativar o filtro de notícias, a mudança é impressionante. Nenhum dos três SL acima foi atingido e a tabela de equilíbrio é perfeitamente suave. Finalmente, isso não só atende às minhas expectativas, mas também as supera. É apenas menos de um par de anos, porém, então vamos tentar o mesmo golpe para 2008.11-2010.12. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias desativado O backtest com o filtro de notícias desativado produz bons resultados mais uma vez, com um SL atingido e cerca de 12,7 de redução, perfeitamente em linha com a estimativa de retirada no manual. Bom desempenho, mas permite ver o que acontece com a prevenção de notícias ativada. Nota: na versão inicial, este backtest teve 2 hits SL, mas corrigindo o fridayendhour o corrigiu. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias ativado E o SL desaparece (inicialmente, um SL permaneceu devido à abertura do comércio em uma sexta-feira). Cara, eu gostaria que mais EAs implementassem um filtro de notícias semelhante. Estou bastante entusiasmado com isso, especialmente sobre a capacidade de backtest com evasão de notícias. Penso nisso, o que eu gostaria de um recurso de DST para que ele realmente funcione com os dados do Metaquotes. Além disso, um banco de dados de notícias que se estende por volta de 2007, mas acho que é apenas uma ilusão. Editar: apenas algumas horas se passaram após publicar a revisão e já fui contactado pelo autor. I8217ve sido informado de que o restante SL you8217re ver no backtest logo acima deste parágrafo é causado pelo fato de que o primeiro comércio foi aberto em uma sexta-feira às 1AM e, por algum motivo, a versão de lançamento tinha 1 em vez de 0 para a hora final de sexta-feira . Basicamente, a EA não deve ser negociada na sexta-feira. E isso realmente é verdade, se estivesse evitando as sextas, que o SL não deveria estar lá. Um hotfix já está sendo lançado para esse problema, mas não requer que refutem todos os backtests. I8217ve também foi informado de que a cor que eu estava dissing acima era um 8220kangaroo brown8221, que obviamente escapou de mim. De qualquer forma, com certeza, pode ser, mas é tão perto de feio que eles poderiam se cuspir, desculpe Update: enquanto it8217 está desatualizado à luz do reteste, este parágrafo permanecerá aqui por causa da divulgação completa. Para ter uma idéia de como ele funciona em uma maior propagação, eu executei os dois backtests de dados do tick usando spread 3 com o filtro de notícias ativado. Eu escolhi 3, porque esse tipo de dúvida provavelmente é o melhor que você obteve e porque isso é o que eu recebo na conta ao vivo listada abaixo. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter enabled, spread 3 O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias ativado, espalhado 3 Como esperado, os retornos foram um pouco mais baixos, mas a curva de equilíbrio parece tão boa quanto ocorreu ao usar o spread 2. Eu estava me preparando para mais alguns hits SL , Mas eles nunca ocorreram. Neste ponto, enquanto observava os retornos, notei que um risco de 3 não produz exatamente resultados espetaculares, então eu decidi usar um risco 5 na minha conta ao vivo e também executar alguns backtes de dados de tick com a mesma configuração de risco, o que Estou postando abaixo apenas para lhe dar uma ideia. O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 5, filtro de notícias ativado O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de fridayendhour incorreta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 5, filtro de notícias ativado Basicamente, o potencial de redução por posição SL é ligeiramente aumentado, como esperado: de acordo com a TulipFX, deve ser cerca de 20 com o risco 5, mas do que podemos ver no backtest, ele Só atingi 17. Eu acho que provavelmente poderia ter ido mais baixo, mas é difícil dizer. No entanto, eu gosto de que o desenvolvedor forneça uma fórmula que permita facilmente ao usuário calcular o potencial de retirada como uma função de risco. Não é inteiramente exato, como na teoria, pode haver SL hits a uma curta distância um do outro, mas do que pode ser visto nos backtests, é bastante bom. Editar: o post de Dennis na página de testes diretos levanta um problema válido. Quais são os retornos esperados para o Kangaroo EA. O que é o financiamento mínimo que você precisa para poder pagar a taxa mensal de seus ganhos médios. Então, eu decidi olhar um pouco mais ao combinar os dois backtes de dados de ticks ativados por filtro de notícias. Com o propósito de um cálculo fácil, usei a MT Intelligence para a mesclagem e procedei a usar um tamanho padrão de 0,5 lotes para todas as negociações (o objetivo era uma configuração usando o risco 5 e um saldo inicial de 10000). Eu procedeu a traçar o lucro bruto depositado e abaixo você pode ver o gráfico resultante para lotes 0.5. Gross banked profitloss 2007.04-2010.12 usando 0,5 lotes Exportando os dados para um arquivo CSV Eu consegui determinar um retorno médio de 623 por mês usando 0,5 lotes (0,5 é o resultado do risco de correr 5 em um saldo de 10000), o que significa um Retorno médio de 6,23 por mês, sem considerar a composição. Depois de realizar os mesmos cálculos para o risco 3 (o csv está no mesmo arquivo ligado acima), parece que o retorno médio neste caso seria de 3,74 por mês. Em suma, assumindo um custo de subscrição de USD 40,5 (30 EUR 1,35): retorno médio para risco 5: 6,23 por mês. Saldo necessário para cobrir o custo da subscrição pelo risco 5: em torno de USD 650. Retorno médio para risco 3: 3.74 por mês. Saldo exigido para cobrir o custo da subscrição pelo risco 3: cerca de US $ 1100. O 8230 foi lançado em 31.01.2017, mas I8217ve sido bastante ocupado, então eu apenas comecei a escrever esta atualização cerca de uma semana depois. Os autores entregaram sua promessa de lançá-lo em janeiro, mas tem sido um lançamento ligeiramente problemático, como admitiu em seu 8220Bite fora demais da publicação no blog82308221. Longa história curta, acredito que foi um pouco apressado e houve alguns patches logo após o lançamento. No lado positivo, eles resolvem os problemas que escorriram através de seus testes em um tempo recorde 8211 5.11 foi lançado alguns dias após 5.0, corrigindo todos os problemas relatados pelos usuários e houve mesmo um 5.1 e um hotfix intermediário entre o Duas versões. No entanto, como consegui apontar para os autores através de alguns backtests, a versão EURUSD ainda tinha algumas peculiaridades que demorou um pouco mais para consertar, ou seja, alguns problemas com ordens limitadas. Entretanto, o desenvolvedor recomendou não executar o EURUSD EA ao vivo, mas, a partir de 01.03.2017, v5.9 está fora e as questões são abordadas para que agora seja adequado para melhorar o saldo de contas ao vivo. Dado o fato de que a v5.11 foi antes da v5.9, imagino que o último deveria ter sido realmente v5.90, mas isso é apenas uma questão de versão menor. Pelo que os autores estão dizendo, eu acho que v6.0 vai ser muito parecido com o v5.9, mas com algumas melhorias menores, provavelmente o que os levou a configurar esse número de versão por enquanto. Então, what8217s new Principalmente o fato de que agora existe uma EA adicional que funciona em EURUSD, bastante diferente da primeira, com sua própria DLL e indicadores. Além disso, alguns cheques foram adicionados para evitar alguns problemas que a EA estava tendo com os corretores que não honraram a data de validade do pedido pendente, uma mudança que permite entrar em risco como um valor duplo e melhorias para o filtro de notícias, sendo o mais reconhecido que é Exibição de gráfico é um pouco mais sexy. Falando sobre displays de gráficos, o EURUSD HUD é um azul de aparência agradável, embora a exibição de gráfico AUDUSD ainda seja mexicana-alimentação-dieta-canguru-caca-marrom. A versão 5.9 também apresenta alguns parâmetros que lidam com situações em que os negócios podem ser abertos em ambos os pares e permitem limitar o risco em tais casos. O EURUSD EA trabalha em aproximadamente a mesma lógica que a sua irmã AUDUSD, mas em vez de uma perda de parada de 60 pips, ele tem 120 pips e, ao invés de max 6 negociações, só abre até 3, levando a um cenário bastante similar em geral. O lucro é de 18 pips e, ao contrário do seu irmão AUDUSD, ele só é comercializado em determinadas horas: 6 GMT 8211 23 GMT, de modo que principalmente durante as sessões da Europe amp US. Você pode ter percebido que eu desenvolvi os procedimentos de dados do carrapato um pouco mais depois que o artigo original do Kangaroo EA foi escrito, então eu decidi também fornecer alguns backtests novos para o AUDUSD além dos do EURUSD. Além disso, também houve algumas atualizações no AUDUSD, então eu estava bastante ansioso para ver o backtest da nova versão, desta vez em uma peça em vez de muitos. A versão testada foi, obviamente, 5,9 e os dois backtests seguintes foram executados usando dados de tiques e uma distribuição fixa de 2,0 para ambos os pares, em um terminal GOMarkets. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2017, assinalar dados, configurações padrão Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2017, marcar dados, configurações padrão Até agora, we8217ve vem ter grandes expectativas da Kangaroo EA e certamente não consegue encontrá-los: As tabelas resultantes mostram uma curva de equilíbrio muito suave e não houve nenhum SL único no backteste. Olhando sob o capô um pouco, notamos uma redução relativa máxima de pouco mais de 16 para ambos os testes. Várias pessoas me enviaram um e-mail no passado e perguntaram como isso pode ser possível, uma vez que o gráfico do saldo não mostra nenhuma redução. A resposta é simples: o MT4 também calcula o rebaixamento flutuante 8211, o recuo de percentil mais alto que foi exibido durante o backtest em um conjunto de posições abertas, mesmo que as posições não tenham sido fechadas com lucro negativo. It8217s worth mentioning that as per the author8217s specifications, in theory, running it with a risk of 5 as I did in these backtests would result in a 20 drawdown in case of a full SL 16 is not far from 20, meaning that at least once in each backtest it must have been slightly at risk, but it seems to have been able to close without hitting SL nonetheless. Speaking of SLs, I8217ve discussed this with a few people via mail and also in the article comments if I recall correctly: the fact that it doesn8217t hit any SL in backtests offers no certitude that it will not hit a SL in the future sure, it8217s a good indication of its behavior and its news filter is extremely helpful, but there8217s no such thing as an EA that never loses, so at some point in the more or less distant future it will eventually hit a SL and you should brace for it: use the TulipFX specifications (drawdown potential 4 risk) to configure your risk in such a way that should it hit a SL, it won8217t make you bang your head against a wall. Getting back to the backtests, to me it looks like AUDUSD kept the same consistent performance we8217ve seen in the older backtests, which by now it has also confirmed in forward testing. As for EURUSD, it looks fit to run live. I must admit I added it to the forward test account on 01.03.2017 (this edit is dated 09.03.2017), before actually backtesting v5.9, but I8217ve seen the backtests of v5.11 and they were also looking good so as soon as they gave the 8216go8217 for live, I added the pair back to the live account and soon enough after that, it already started trading and having positive results. I8217ve merged the results and charted the return distribution in a similar fashion to how I did it for the original backtest, but I won8217t bore you with the picture and I8217ll just tell you the result: when running with a risk of 5, the average monthly return is 12.52, pretty much double what it was for AUDUSD alone. Considering the aforementioned 20 drawdown (using the same risk 5) in the unlikely event of a stop loss hit, this means that the EA would need about two months to recover. This makes me randomly rant about a common misconception in the world of trading. Many people believe that if your account suffers a 20 drawdown (booked), it has to make 20 to get back to what it was, which is completely false. Think about it 8211 let8217s assume you have a 100 account and it suffers a 20 drawdown, thus getting to 80. To get back to 100, the account would naturally have to make 20. However, since it8217s now at 80, the 20 it has to make back is now 20 100 80 25 percent of the account. As a bottom line, what I am saying is that the bigger the drawdown, the harder to get out from it, which is why I always recommend using lower risk if possible. Conclusion Judging by the tick data backtests above and the TulipFX forward test, I like Kangaroo EA . Muito. It gives a certain feeling that a lot of thought went into it. The content of the TulipFX website is refreshing, its definitely not a flytrap for the average Forex newbie and this goes to show they cater to the seasoned Forex trader, theyre serious and they mean business. Going through the few mails I exchanged with the author, I can say I havent met any other developer so confident in their product. Unfortunately, since 01.12.2017, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): Edit 01.03.2017: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2017) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper This entry was posted by birt on December 2, 2010 at 1:09 PM, and is filed under Reviews. Siga as respostas a esta publicação através do RSS 2.0. Pode deixar uma resposta ou um trackback a partir do seu próprio site. In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvolforward-backtest-comparison 564 written by GEOakes October 15, 2017 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. não. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2017 (2 years ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2017 (2 years ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy.